ДРУГИЕ КНИГИ:
Автор: Сергей Израйлевич , Вадим Цудикман Жанр: Банковское дело Серия: Год издания: 2017 Язык книги: русский Страниц: 316 | Издано в серии: Издательство: Альпина Паблишер Город печати: Москва ISBN: 978-5-9614-4674-6 Книга закончена |
Доступен ознакомительный фрагмент книги! | |
просмотрело человек за: | |
Читать онлайн | |
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным. | |
Ключевые слова: биржевая торговля биржевое дело ценные бумаги | |
: 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 |