идентичными параметрами также одинаковы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА — М, 2007. 2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. — М.: Наука, 1964. 3. Касимов Ю.Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг. — М.: «Анкил», 2005. 4. Костин В.П. Оценка и оптимизация портфеля финансовых активов. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2013. 5. Бригхэм Ю., Эрхард М. Финансовый менеджмент. 10–е изд. / пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. — СПб.: Питер, 2007. 6. Боди З., Мертон Р. Финансы / Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2003. 7. Коттл С., Мюрей Р.Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп — Бизнес», 2000. 8. Бельзецкий А.И. Фондовые индексы: оценка качества. — М.: Новое знание, 2006. 9. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. — Д.: Сталкер, 1998. 10. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Учебное пособие. — М.: Маросейка, 2007. 11. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. — СПб.: Питер, 2000. 12. Артур, А. Томпсон — мл., А., Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12–е издание: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 13. Ансофф И. Стратегическое управление/И.Ансофф.—М.:Экономика, 1989. 14. Майкл, Э. Портер. Конкуренция.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 15. Аттетков А.В., Галкин С.В., Зарубин В.С. Методы оптимизации: Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. — 2–е изд., стереотип. — М.: Изд — во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 16. Р. Пайк, Б. Нил. Корпоративные финансы и инвестирование. 4–е издание. — СПб.: Издательский дом «Питер», 2005 г. 17. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. — М: Альпина Паблишер, 2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Таблица значений интеграла вероятностей (более подробные таблицы можно найти в справочниках по математике)
х
Ф(х)
х
Ф(х)
х
Ф(х)
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,0000 0,0199 0,0398 0,0596 0,0793 0,0987 0,1179 0,1368 0,1554 0,1736 0,1915 0,2088 0,2257 0,2422 0,2580 0,2734 0,2881 0,3023 0,3159 0,3289
1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
0,3413 0,3531 0,3643 0,3749 0,3849 0,3944 0,4032 0,4115 0,4192 0,4265 0,4332 0,4394 0,4452 0,4505 0,4554 0,4599 0,4641 0,4678 0,4713 0,4744
2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 0,4772 0,4798 0,4821 0,4842 0,4861 0,4878 0,4893 0,4906 0,4918 0,4929 0,4938 0,4946 0,4953 0,4960 0,4965 0,4970 0,4974 0,4978 0,4981 0,4984
Приложение 2 Полезные приближённые соотношения: — для достаточно больших значений x; — для достаточно малых значений x; — для достаточно малых значений x.
Приложение 3 Исторические данные стоимости (курса) акции компании «GENERAL MOTORS» (данные фондовой биржи NASDAQ) за период с 26.09.2017 г. по 16.02.2018 г. в порядке возрастания цены (долл.)
39,54 40,26 40,38 40,58 40,58 40,75 40,81 40,95 40,99 41,00 41,09 41,31 41,38 41,40 41,40 41,46 41,53 41,67 41,70 41,80 41,80 41,81 41,85 41,86 42,00 42,02 42,02 42,02 42,11 42,11 42,14 42,15 42,15 42,15 42,16 42,34 42,39 42,41 42,43 42,49
42,52 42,60 42,66 42,70 42,80 42,82 42,86 42,98 43,00 43,00 43,02 43,02 43,05 43,09 43,13 43,15 43,16 43,29 43,37 43,38
43,45 43,49 43,57 43,60 43,78 43,81 43,85 43,86 43,88 44,01 44,03 44,05 44,07 44,14 44,16 44,17 44,19 44,19 44,22 44,29
44,46 44,64 44,88 44,89 44,92 44,93 44,97 45,02 45,12 45,12 45,15 45,21 45,25 45,33 45,35 45,47 45,61 45,76 45,88 46,48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА — М, 2007. 2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. — М.: Наука, 1964. 3. Касимов Ю.Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг. — М.: «Анкил», 2005. 4. Костин В.П. Оценка и оптимизация портфеля финансовых активов. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2013. 5. Бригхэм Ю., Эрхард М. Финансовый менеджмент. 10–е изд. / пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. — СПб.: Питер, 2007. 6. Боди З., Мертон Р. Финансы / Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2003. 7. Коттл С., Мюрей Р.Ф., Блок Ф.Е. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп — Бизнес», 2000. 8. Бельзецкий А.И. Фондовые индексы: оценка качества. — М.: Новое знание, 2006. 9. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. — Д.: Сталкер, 1998. 10. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Учебное пособие. — М.: Маросейка, 2007. 11. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. — СПб.: Питер, 2000. 12. Артур, А. Томпсон — мл., А., Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12–е издание: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 13. Ансофф И. Стратегическое управление/И.Ансофф.—М.:Экономика, 1989. 14. Майкл, Э. Портер. Конкуренция.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 15. Аттетков А.В., Галкин С.В., Зарубин В.С. Методы оптимизации: Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. — 2–е изд., стереотип. — М.: Изд — во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 16. Р. Пайк, Б. Нил. Корпоративные финансы и инвестирование. 4–е издание. — СПб.: Издательский дом «Питер», 2005 г. 17. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. — М: Альпина Паблишер, 2016 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Таблица значений интеграла вероятностей (более подробные таблицы можно найти в справочниках по математике)
х
Ф(х)
х
Ф(х)
х
Ф(х)
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,0000 0,0199 0,0398 0,0596 0,0793 0,0987 0,1179 0,1368 0,1554 0,1736 0,1915 0,2088 0,2257 0,2422 0,2580 0,2734 0,2881 0,3023 0,3159 0,3289
1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
0,3413 0,3531 0,3643 0,3749 0,3849 0,3944 0,4032 0,4115 0,4192 0,4265 0,4332 0,4394 0,4452 0,4505 0,4554 0,4599 0,4641 0,4678 0,4713 0,4744
2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 0,4772 0,4798 0,4821 0,4842 0,4861 0,4878 0,4893 0,4906 0,4918 0,4929 0,4938 0,4946 0,4953 0,4960 0,4965 0,4970 0,4974 0,4978 0,4981 0,4984
Приложение 2 Полезные приближённые соотношения: — для достаточно больших значений x; — для достаточно малых значений x; — для достаточно малых значений x.
Приложение 3 Исторические данные стоимости (курса) акции компании «GENERAL MOTORS» (данные фондовой биржи NASDAQ) за период с 26.09.2017 г. по 16.02.2018 г. в порядке возрастания цены (долл.)
39,54 40,26 40,38 40,58 40,58 40,75 40,81 40,95 40,99 41,00 41,09 41,31 41,38 41,40 41,40 41,46 41,53 41,67 41,70 41,80 41,80 41,81 41,85 41,86 42,00 42,02 42,02 42,02 42,11 42,11 42,14 42,15 42,15 42,15 42,16 42,34 42,39 42,41 42,43 42,49
42,52 42,60 42,66 42,70 42,80 42,82 42,86 42,98 43,00 43,00 43,02 43,02 43,05 43,09 43,13 43,15 43,16 43,29 43,37 43,38
43,45 43,49 43,57 43,60 43,78 43,81 43,85 43,86 43,88 44,01 44,03 44,05 44,07 44,14 44,16 44,17 44,19 44,19 44,22 44,29
44,46 44,64 44,88 44,89 44,92 44,93 44,97 45,02 45,12 45,12 45,15 45,21 45,25 45,33 45,35 45,47 45,61 45,76 45,88 46,48